Welke TA ? Ziet het er allemaal zo uit als bij BootTA?

TA heeft buiten de kring van haar aanhangers een slechte naam. De aanhangers beloven je gouden bergen, op objectieve wijze verkregen, zonder dat je je zorgen hoeft te maken. Slapend rijk dus met deze fantastische techniek.

Waar komt dit verschil in opvatting vandaan?

Laat ik beginnen met een citaat van iemand op een TA forum; een citaat uit het hol van de leeuw dus.

Bericht door R .. » zo mei 17, 2020 9:57 am In WS zitten diverse voorgebakken handelsystemen. Wanneer je die loslaat op de AEX zijn de tradingresultaten erbarmelijk. Soms zelfs 100% verlies.

Alleen iemand die nieuw is in de wereld van TA durft deze uitspraak te doen. Want hij is waar. Ik zal laten zien hoe het komt dat al dat lekkers dat je wordt voorgeschoteld in de beurssoftware en in de TA-literatuur tot erbarmelijke resultaten leidt en nooit tot de resultaten die in de boeken en artikelen gemeld worden.

Dat doe ik in een reeks artikelen op dit blog.

Voordeel van TA is dat er maar 2 smaken van zijn:

1: Op basis van gemiddelden
2: Op basis van cyclische bewegingen

In deze aflevering bespreek ik wat er zoals gedebiteerd wordt over het gebruik van gemiddelden door de begerige TA-handelaren..

Ook hier zijn 2 typen:

1: werken met 1 gemiddelde en
2: Werken met 2 [ of meer ] gemiddelden.

Werken met 1 gemiddelde.

In de literatuur wordt steeds beweerd dat een gemiddelde perfect de “trend” aangeeft. En dat je dus maar hoeft te kijken of de koers van een aandeel of index boven of onder het voortschrijdend gemiddelde noteert, om te weten of je moet kopen of verkopen. Dat doe je dan optimaal bij de doorbraak van de koers door het gekozen gemiddelde.

Eenvoudiger kan het niet. Simpel te programmeren, dus fasten your seat belts.

Men babbelt dan honderduit over de geweldige prestaties van Technische analyse want TA is nu eenmaal objectief en deze methode is zo ontstellend eenvoudig; je hebt geen last meer van al dat subjectieve gedoe en hoeft niet meer na te denken. Toetasten op de gegeven aan/verkoopsignalen..

En als we dan vragen welk voortschrijdend gemiddelde gebruikt moet worden om in dit walhalla van TA te mogen binnentreden ontstaat er plots een orkaan van getallen. Zo moet je dus vast en zeker nemen:

het 10-daags
het 18 daags
het 20 daags
het 25 daags
het 30 daags
het 40 daags
het 50 daags
het 200 daags

gemiddelde.

En dat noemt iedere TA-profeet objectief. Objectief betekent dus: je hebt geen benul welk gemiddelde je moet nemen en over de resultaten die een gekozen gemiddelde oplevert zwijg je stil.

Laat ik dan hier de stilte doorbreken.

Deze resultaten luiden als volgt voor de AEX over 20 jaar [ 2000 – 2020 ]
[ De AEX verliest 150 punten ]

het 10-daags : 320.69 punten in 841 handelingen met een score van 34.13% juiste handelingen
het 18 daags: 195.41 in 594 handelingen met een score van 32.66% juiste handelingen
het 20 daags: 236.54 in 576 handelingen met een score van 30.90% juiste handelingen
het 25 daags: 480.47 in 485 handelingen met een score van 32.37% juiste handelingen
het 30 daags: 466.57 in 421 handelingen met een score van 34.20% juiste handelingen
het 40 daags: 260.60 in 392 handelingen met een score van 26.79% juiste handelingen
het 50 daags: 308.16 in 346 handelingen met een score van 26.59% juiste handelingen
het 200 daags: 101.45 in 145 handelingen met een score van 22.76% juiste handelingen

Opmerkelijk zijn deze resultaten wel.

1: Het is niet zo: hoe meer handelingen, hoe meer verdiensten: de 841 handelingen bij het 10-daags gemiddelde leveren bij voorbeeld minder op dan de 485 handelingen van het 25-daags gemiddelde

2: Wat wel constant is het percentage voltreffers : in het gunstigste geval moet de gebruiker bij 2/3 van de gegeven signalen – honderden dus –
zien uit te vinden of het gegeven signaal fout was. Anders gezegd: 7 tot 8 van de 10 keer komt de gebruiker van het voortschrijdend gemiddelde bedrogen uit. Zo wordt het een voortschreiend gemiddelde. [ janken dus ]
Niks objectief. De gebruiker mag zelf puzzelen en kan dan ook beter met pijltjes gaan gooien, dan is de kans tenminste 50%, altijd een stuk beter dan welk gemiddelde ook.

Objectief zou zijn dat de TA-profeet zou zeggen: Dat met die gemiddelden lijkt wel leuk, je kunt onwetenden er leuke plaatjes meer voortoveren van die paar keer dat het goed gaat, zo verkoop je dus je software of je adviesdiensten, maar je hebt er geen donder aan als het op zelf handelen in de praktijk aankomt..

De volgende bijdrage gaat nog nader in op werken met 1 gemiddelde.

1. Welk soort gemiddelde?
2. Wat ziet men als bezwaar bij gemiddelden,
3. hoe lost men dat op
4. en wat laat dat zien van de waarde van de gewone Technische analyse?