CCI

Een van de algemeen gebruikte indicatoren is de CCI

Resultaten bij toepassing zoals aangegeven

Als overbought/ oversold indicator

vanaf 28-7-1997 tot 5-8-2020

verlies 317.03 punten in 165 handelingen waarvan 62.42 correct : de AEX verliest in die tijd 144.09 punten

Als trendvolger

vanaf 28-7-1997 tot 5-8-2020

winst 162.61 punten in 629 handelingen waarvan 35.77 correct : de AEX verliest in die tijd 144.09 punten.

Kortom: de bekende rampzalige resultaten.

Is het ook mogelijk om deze indicator zo te filteren dat de meerderheid van de foute signalen verdwijnt?

In mijn artikel over de CCI in

July 2003 • Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES

Commodity Channel Index and the primary Cycle: CCI revisited by
Martin Boot

gaf ik aan hoe de CCI verbeterd kan worden. Als volgt:

Conclusion

As regards the CCI my research points to the following
conclusions:

1: The value of the parameters normaly found in the literature
are wrong
2: CCI can be optimized into a profitable trading system,
however it forces the trader to take many positions over the
years; thus trading CCI needs low trading fees.
3: CCI is a strong instrument for the visual analysis of the
really profitable cycles in financial instruments
4: CCI clearly makes a distinction between the primary cycle
itself and its subcycles, it gives a picture of the total body
of this cycle. This turns it into a highly profitable tool for
the knowledgable trader.

De suggestie in dat artikel heb ik geprogrammeerd en de indicator geeft dan de volgende resultaten:

vanaf 28-7-1997 tot 5-8-2020

winst 500.05 punten in 131 handelingen waarvan 50.38% correct : de AEX verliest in die tijd 144.09 punten.

Observaties

Het is mogelijk winst te maken met de CCI
De indicator is superieur aan kopen en houden
Het aantal handelingen is redelijk
De trefscore is beneden de maat: het komt neer op de toevalskans en zo wil je als iemand die zich respecteert niet handelen.

Blijft de vraag open of de indicator zo kan worden benut in een handelssysteem dat de trefkans hoger wordt. Het antwoord daarop is: dat kan heel wel, maar niet automatisch.

Bij visuele inspectie van de automatisch gegeneerde signalen kunnen alle foute signalen worden geelimineerd.

Zoals ik al in 2003 liet zien.