Werken met gemiddelden: problemen
In de vorige bijdrage liet ik zien dat werken met gemiddelden rampzalige resultaten oplevert. Welk gemiddelde je ook neemt, steeds krijg je 7 tot 8 foute aan/verkoopsignalen.
Een filter
Als oplossing voor het probleem van de foute signalen wordt aangeraden “een filter” te gebruiken. Een filter is dan
- Wacht een paar dagen en kijk of het signaal nog geldig is of
- Neem een marge van een procent of 3 en kijk of het signaal dan nog geldig is
Deze oplossingen zijn vaag en subjectief. Ze heffen dus het geclaimde grote voordeel van de objectiviteit van TA weer netje sop.
Maar wat erger is: je kunt niet controleren of het werkt.
Een zinniger filter is wat ik in 2002 voorstelde: combineer een gemiddelde met een andere indicator. Dat kun je programmeren en controleren of het werkt. Daarover later meer.
Het gemiddelde loopt achter bij de ontwikkeling van de prijs
Een indicator die achterloopt op de actuele ontwikkeling noemt men een lagging indicator in de literatuur.
Een gemiddelde wordt steevast aangeduid als het ideale instrument om de “trend” te zien. En je handelt altijd in overeenstemming met de trend.
Tenminste als je op de beurs bezig bent om geld te verdienen. Dit wordt gevierd met de volgende domme kreet:
the trend is your friend.
Als je de trend [ waarover later ] wilt meten dan heb je natuurlijk behoefte aan een indicator die vertelt wat vandaag die trend dan wel is niet een indicator die vertelt wat die vorige week was. Een gemiddelde geeft
aan wat de trend was het aantal dagen /2 van het getal van het gemiddelde. Dus:
10-daags gemiddelde vertelt de trend van 5 dagen geleden: een week dus, de handelsweek heeft 5 dagen. 200-daags gemiddelde vertelt de trend van 100 dagen geleden: 20 weken dus.
Oplossingen
- Maak het gemiddelde gevoeliger door een weging: Gewogen gemiddelde en Exponentieel gewogen gemiddelde
- Laat de MA meebewegen: adaptive MA
- Of de Deviation MA
- Of de Hull Ma die praktisch op de koersbeweging zelf ligt.
Werkt het?
Ik neem nu steeds 2 gemiddelden, op de getallen 25 en 200 en kijk wat de resultaten over 20 jaar zijn.
Let op: de AEX verliest 150 punten in die tijd.
- WMA [ gewogen] 25: 371.71 punten 533 handelingen: score juiste signalen: 33.39%
WMA [ gewogen] 200: 185.74 punten 209 handelingen: score juiste signalen: 26.79% - EMA [ exponentieel gewogen] 25: 435.87 punten 635 handelingen: score juiste signalen: 33.77%
EMA [ exponentieel gewogen] 200: 159.69 punten 165 handelingen: score juiste signalen: 27.27% - AMA [ adaptive MA] 25: 107.52 punten 454 handelingen: score juiste signalen: 27.75 %
AMA [ adaptive MA] 200: 359.59 punten 224 handelingen: score juiste signalen: 25% - DSMA [ deviation MA] 25: 33.67 punten 877 handelingen: score juiste signalen: 34.55 %
DSMA [ deviation MA] 200: 297.70 punten 258 handelingen: score juiste signalen: 27.52% - HULL [ MA = bijna gelijk aan de koers] 25: 16.21 punten 461 handelingen: score juiste signalen: 37.96 %
HULL [ MA = bijna gelijk aan de koers] 200: -26.48 punten 87 handelingen: score juiste signalen: 31.03%
Wat blijkt
Welk gemiddelde je ook neemt, hoe mooi aangepast en hoe dichtbij de koers ook het aantal juiste aan/verkoopsignalen blijft liggen tussen de 28 en 35%. Het aantal foute dus tussen 65 en 72%.
Conclusies
- Het probleem van het gemiddelde in welke vorm dan ook ligt niet in de afstand tot de koers [ de “lag” ], maar in het aantal foute signalen.
- Een gemiddelde meet niet de trend, maar gedraagt zich net zo grillig als het prijsverloop zelf.
- Wil je het gemiddelde gebruiken als instrument om te handelen dan moet je het probleem van de foute signalen oplossen.
- Wil je de trend achterhalen dan is een gemiddelde niet het aangewezen instrument.
Kalender
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Archieven
Categorieën
- 100% techniek
- 4-jaarscyclus
- Aandelen Beleggen
- AEX Voorspellen
- AMA
- Astrologie
- betrouwbare indicator
- Beurs Voorspellen
- BootCycles
- CCI
- Cyclus Analyse
- DAX voorspellen
- DSMA
- EMA
- foute signalen
- gangbare theorie
- Handelruimte
- HULL MA
- Leven van de beurs
- MA-DMI
- Omkeerdagen
- omkeerdagen
- Technische Analyse
- TydPrys systeem AEX
- voortschrijdend gemiddelde
- WMA
- Zilver
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.