|
Technische analyse zelf doen met de AEX: de RSI
Relative Strength Index (RSI) Auteur: J. Welles Wilder
De Relatieve Sterkte Index (RSI) grafiek van de AEX geeft aan of
de AEX in een bepaalde periode te snel gestegen of gedaald is.
Te snel gestegen wordt genoemd Overbought; te snel gedaald
Oversold. De prijsontwikkeling wordt standaard gemeten over een periode van 14 dagen.
Beschrijving van de RSI en de betekenis ervan
De RSI is een zogenoemde oscillator, dwz de basisgegevens [ de prijzen ] worden omgerekend naar
waarden tussen vaste grenzen, in dit geval 0 en 100. Wat de prijzen ook doen, de oscillator loopt steeds heen en weer tussen
0 en 100. Dus ook al loopt de AEX in een jaar op van 300 naar 600, de RSI oscilleert tussen de waarden 0 en 100.
Dit heen en weer lopen vormt voor de beschouwer een cyclisch patroon, waarin
tussentijdse dalingen in de AEX corresponderen met dalingen in de oscillator.
Met andere woorden de indicator [ RSI] kan worden beschouwd als een
aangever van cyclische keerpunten in de prijsontwikkeling. En aangezien de
prijsontwikkeling van de AEX inderdaad verloopt volgens cyclische patronen, is het zinnig
een dergelijke oscillator te ontwikkelen.
Berekening RSI
De RSI wordt als volgt berekend:
RSI = 100*(Up[14]/Down[14])/(1+Up[14]/Down[14])
UP betekent: het aantal dagen dat de koers [prijs] van de AEX stijgt, down: staat voor daalt.
14: is de periode waarin gekeken worden. deze wordt standaard ingesteld op 14 handelsdagen
Bij de standaard (exponentiële) berekening van de RSI wordt bij een periode van 14 dagen
iedere nieuwe RSI waarde bepaald door 13/14 maal de RSI waarde van de vorige dag,
plus 1/14 van de waarde van RSI formule. Up en Down worden
over de laatste dag berekend en niet over 14 dagen.
Betekenis van het oscillator gebied van 0 - 100
De oscillator loopt van 0 - 100.
Dit waardegebied is onderverdeeld in 3
gebieden.
Het eerste gebied van 0 tot 30% heet het oversold gebied. De bedenker van de RSI gaat
ervan uit dat de koersontwikkeling te snel is gegaan als de RSI dit gebied binnentreedt.
Tussen 30- en 70 beschouwt Wilder als neutraal gebied, waarin niet gehandeld dient te worden.
Het derde gebied loopt van 70 tot 100 en heet het
overbought gebied. Als de RSI zich in dit gebied bevindt wordt het tijd om te verkopen volgens
de bedenker van de RSI.
handelssysteem RSI
Een correct handelssysteem bestaat uit de volgende onderdelen:
- 1: Een aankoop regel
- 2: Een regel voor uitstappen bij een aankoopfout
- 3: Een verkoop regel
- 4: Een regel voor het behoud van gescoorde resultaten [ glijdende winstbodem ]
De belangrijkste regels voor een constante geldstroom uit de beurs zijn de regels 2 en 4.
In de handboeken TA worden voor de handelssystemen RSI alleen de regels 1 en 3 gegeven en ze luiden als volgt:
Koopsignaal:
De RSI geeft een koopsignaal als de oscillator van onder de 30 komt en daarbij de 30 doorkruist.
Verkoopsignaal:
De RSI geeft een verkoopsignaal als de oscillator van boven de 70
komt en daarbij de 70 doorkruist.
Open vragen voor een echt handelssysteem
Wie wil handelen op grond van de RSI moet de volgende vragen beantwoorden:
- Hoe robuust is de aankoopregel?
- Hoe robuust is de verkoopregel?
- Hoe luidt de stopregel bij een foute aankoop?
- Hoe luidt de regel voor de glijdende winstvloer?
vervolg technische analyse rsi
| 
)
)
