|
Technische analyse zelf doen met de AEX: de RSI
handelssysteem RSI: samenvatting en antwoord op de vragen
Een correct handelssysteem bestaat uit de volgende onderdelen:
- 1: Een aankoop regel
- 2: Een regel voor uitstappen bij een aankoopfout
- 3: Een verkoop regel
- 4: Een regel voor het behoud van gescoorde resultaten [ glijdende winstbodem ]
De belangrijkste regels voor een constante geldstroom uit de beurs zijn de regels 2 en 4.
In de handboeken TA worden voor de handelssystemen RSI alleen de regels 1 en 3 gegeven en ze luiden als volgt:
Koopsignaal:
De RSI geeft een koopsignaal als de oscillator van onder de 30 komt en daarbij de 30 doorkruist.
Verkoopsignaal:
De RSI geeft een verkoopsignaal als de oscillator van boven de 70
komt en daarbij de 70 doorkruist.
Beantwoording open vragen voor het standaard RSI handelssysteem
Wie wil handelen op grond van de RSI moet de volgende vragen beantwoorden:
- Hoe robuust is de aankoopregel?
Resultaten 2004 - 2007
In deze periode geeft het RSI systeem 5 koopsignalen. Alle signalen waren correct,
d.w.z. ze leiden alle tot winst. De winst bedroeg in totaal 181.92 indexpunten, in dezelfde tijd
behaalde de AEX 245.01 punten. Het systeem was 39 % van de tijd in de markt, de AEX 100%.
- Hoe robuust is de verkoopregel?
In deze periode geeft het RSI systeem 4 verkoopsignalen. 2 signalen ware correct,
d.w.z. ze leiden tot winst, 2 signalen waren niet correct en leidden tot verlies. 36.31 winst,
73.37 verlies.
Het verlies op de foute koopsignalen was 2x zo hoog als de winst op de goede signalen.
Het totaal verlies bedroeg 36 indexpunten, in dezelfde tijd
behaalde de AEX 134.27 punten. Het systeem was 50 % van de tijd in de markt.
- Hoe luidt de stopregel bij een foute aankoop?
Dit systeem kent geen stopregels bij foute aankoop.
- Hoe luidt de regel voor de glijdende winstvloer?
Dit systeem kent geen glijdende winstvloer.
Conclusie
Alle long signalen zijn correct van 2004 - 2007
De short signalen zijn niet correct
Aan de long kant behaalt dit systeem van 2004 tot 2007 in 39% van
de tijd 75% van de verdiensten die de AEX in totaal oplevert. Het kapitaal
kan dus in 60% van de tijd worden besteed aan andere lucratieve implementaties.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat een standaard RSI systeem dat alleeen
áan de longkant opereert van 2004 tot 2007
kan dienen als basis onder een strategie om meer te verdienen op de AEX dan kopen en houden.
Tevens kan worden geconcludeerd dat wie zich op de RSI beroept om
toppen aan te wijzen in de AEX tussen 2004 en 2007 geen succes zal hebben gehad.
Nieuwe vragen
Is de periode 2004 - 2007 kenmerkend voor de standaard RSI?
Is het mogelijk de prestatie van het systeem te verbeteren?
Antwoorden onder deze link
|
)
)
