Click op de afbeelding als u de vergroting wilt zien


MacCd voorbeeld

Les Macd Opleiding TA Professioneel van Boot/Cycles

 

bcAuto e-mail signalen
de door door bcAuto van Boot/Cycles aangegeven koop en verkoopunten Cyclus Analyse is foutloos en dus beter dan TA.


<

MACD Systeem: wat brengt het de belegger?

Resultaten MACD vergeleken met Kopen en Houden.

De beleggingsindustrie beweert dat
  1. iedereen voor de lange termijn blind zijn geld kan toevertrouwen aan een vermogensbeheerder, want op de lange termijn ben je altijd beter af dan met een spaar rekening.
  2. iedereen moet afblijven van technische analyse want TA levert alleen maar verlies op.

Lange termijn: 6 jaar?

Wanneer gevraagd wordt wat die lange termijn dan wel is dan komt er eigenlijk nooit een antwoord. De een heeft het dan over een jaar, de ander komt met wollige verhalen over de geschiedenis van 100 jaar o.i.d. Nemen we daar om eerst eens een lange termijn van 6 jaar. Met de vragen:
  1. Wat leverde het me op als ik van 21-7-2003 tot 24-11-2009 1000 euro belegde volgens de methode "geef maar aan een vermogensbeheerder die het geld voor me vastzet"
  2. Wat leverde het me op als ik van 21-7-2003 tot 24-11-2009 met 1000 euro belegde volgens de MACD methode.


Voordeel van Technische Analyse is dat de resultaten nauwkeurig kunnen worden bijgehouden en dat er dus exact inzicht ontstaat in de prestaties.

Resultaten

resultaten MACD

Het Brutorendement
  1. Van de MACD methode bedraagt zonder kosten 53.24%; per jaar gemiddeld over deze periode 6.97%
  2. Van de vermogensbeheerder zonder kosten: 1.39%, gemiddeld per jaar 0.22%.

    3. Het maximale verlies

    1. Van de MACD methode bedraagt 38 AEX punten.
    2. Van de vermogensbeheerder 200,53 AEX punten.



Resultaten met kosten.

Abstract gezien is de methode MACD verre superieur aan wat door vermogens beheerders wordt gehaald. Hierbij mag ook worden aangetekend dat bekend is dat de meeste beheerders niet in staat zijn hetzelfde rendement te behalen als de AEX.

Er is echter wel een addertje onder het gras en dat zijn de kosten. Iedere handeling kost geld. In de bestudeerde 6 jaar heeft het Macd systeem 120 handelingen verricht en de beheerder slechts 1. Aan kosten wordt per handeling gerekend op een half indexpunt van de AEX. Het systeem belegt ook in deze index.

Het resultaat luidt nu:

MACD

Het Nettorendement
  1. Van de MACD methode bedraagt met kosten 28.85%; per jaar gemiddeld over deze periode 4.08%
  2. Van de vermogensbeheerder met kosten: 1.06%, gemiddeld per jaar 0.17%.

Het maximale verlies / Totale winst

  1. Van de MACD methode bedraagt 38 AEX punten.; Totale winst804.84 AEX punten
  2. Van de vermogensbeheerder 207,53 AEX punten.; Totale winst = - 607.70 AEX punten verlies


In geld? Beleg in FTI: future AEX
  1. MACD: 197,14 x 200 € = 39.428,= € Maximaal verlies 7.600,= € = maximaal benodigd kapitaal.
  2. Van de vermogensbeheerder 7.27 x 200 € = 1.45,= € Maximaal verlies 41.506,= € = maximaal benodigd kapitaal.


Resultaten 9 jaar met kosten vanaf 2000.



Het Nettorendement
  1. Van de MACD methode bedraagt met kosten 33.56%; per jaar gemiddeld over deze periode 3.15%
  2. Van de vermogensbeheerder met kosten: -54.45%, gemiddeld per jaar -8.08%.


In geld? Beleg in FTI: future AEX
  1. MACD: 246.65 x 200 € = 49.330,= € winst
  2. Van de vermogensbeheerder -400.12 x 200 € = 80.024,= € verlies


Conclusie: Wie beweert dat "fundamentele analyse" superieur is aan Technische Analyse, weet in elk geval niet wat er met een veel gebruikt handelssysteem,. c.q. indicator als de MACD verdiend kan worden. Er is echter wel een groot probleem bij het gebruik van dit systeem of deze indicator. Dat probleem geeft tevens de verklaring waarom veel beleggers toch verlies lijden bij het gebruik hiervan. Zie de les: Nadelen en problemen.